Финансовые функции Qlik Sense – пример и синтаксис
Мы используем финансовые функции в скрипте загрузки данных Qlik Sense, когда имеем дело с данными, которые относятся к финансам, например, для расчета процентных ставок, платежей, прибыли, убытков и т. д. В параметрах и результатах финансовых функций, которые мы обсудим ниже, будут представлены деньги или денежные средства, выплаченные (списанные) как отрицательные значения, а сумма, или полученные денежные средства, т.е. зачисленные деньги, как положительные значения.
Финансовые функции Qlik Sense – пример и синтаксис
i. Функция BlackAndSchole()
Функция Блэка и Шоула оценивает параметры, используемые в функции, в соответствии с формулой Блэка и Шоула. Ее можно сформулировать таким образом: рассчет изменения финансовых инструментов, таких как акции, за определенный период времени. Результат рассчитывается с использованием шести переменных: страйк (strike), оставшееся время (time_left), базовая цена (underlying_price), волатильность (vol), безрисковая ставка (risk_free_rate) и тип (type). Функция возвращает числовое значение.
Синтаксис функции BlackAndSchole:
BlackAndSchole(strike , time_left , underlying_price , vol , risk_free_rate , type)
Ее параметры или переменные описаны ниже, все они относятся к ценам на акции. Кроме того, следует помнить о некоторых вещах: значения страйка, оставшееся время и базовая цена должны быть больше нуля, а значения волитальности и безрисковой ставки должны быть либо меньше нуля, либо больше нуля.
- strike – будущая цена покупки акций.
- time_left – количество периодов времени, оставшихся в наличии.
- Underground_price – текущая стоимость акции.
- vol – волатильность цены акции, выраженная в процентах в десятичной форме за период времени.
- risk_free_rate – представляет собой безрисковую ставку, выраженную в процентах в десятичной форме за период времени.
- call_or_put – есть два типа опций, из которых вы можете выбрать. Первый - «c», «call» или любое ненулевое числовое значение для колл-опционов, а второй - «p», «пут» или 0 для опционов пут.
Например,
BlackAndSchole(130, 4, 68.5, 0.4, 0.04, 'call')
Возвращает значение 11,245, которое является ценой опциона на покупку акции. Если мы переведем эту формулу, то обнаружим, что текущая цена этой акции составляет 68,5, а через 4 года она вырастет до 130. Волатильность составляет 40% в год, а безрисковая процентная ставка принята равной 4%.
ii. Функция FV() в Qlik Sense
FV означает будущую стоимость, и эта функция возвращает будущую стоимость инвестиции на основе платежей, производимых в виде ежемесячных платежей в течение фиксированного периода времени с фиксированной процентной ставкой.
Синтаксис функции Qlik Sense FV:
FV(rate, nper, pmt [ ,pv [ , type ] ])
Где rate (ставка) – это процентная ставка за период.
nper – общее количество платежей или периодов платежей, фиксируемых ежегодно.
pmt – сумма, подлежащая выплате за каждый платежный период. Это значение всегда отрицательное число, потому что деньги списываются.
pv – текущая стоимость, общая сумма еще невыплаченных средств. Если вы не укажете этот параметр в выражении, то он принимается равным 0.
Type (Тип) – это тип платежного цикла, т.е. «0», если платежи должны быть произведены в конце месяца, или «1», если платежи производятся в начале месяца. По умолчанию установлен в «0».
Например,
FV(0.005,36,-20)
Возвращает 786,72 долларов США, так как приведенный выше код запрашивает будущую стоимость или общую сумму вложенных средств, когда необходимо сделать 36 ежемесячных взносов на сумму 20 долларов США за приобретенный товар. Процентная ставка – 6% годовых. Выплаты производятся в конце каждого месяца.
iii. функция nPer()
Функция возвращает количество месяцев или фиксированных платежей для выплаты установленной суммы ежегодно.
Синтаксис функции nPer в Qlik Sense:
nPer(rate, pmt, pv [ ,fv [ , type ] ])
Где ставка (rate) – процентная ставка на общую сумму.
pmt – это платеж, производимый за каждый период или ежемесячно (если такой график). Деньги, которые передают, всегда имеют отрицательное значение.
pv – текущая стоимость – это общая сумма, которая еще не выплачена. По умолчанию это значение равно «0».
fv – будущее значение, то есть остаток денежных средств, оставшийся после совершения последнего платежа. По умолчанию для fv установлено значение 0, вы можете изменить его соответствующим образом.
Тип (type) устанавливается равным «0», если платежи должны быть в конце месяца, или «1», если они должны быть сделаны в начале месяца.
Например,
nPer(0.005,-20,0,800)
Это выражение вернет значение 36,56 как количество периодов для платежей, которые необходимы для того, чтобы сумма после оплаты последнего счета равнялась 800 долларам. Рассрочка на каждый месяц составляет 20 долларов США при процентной ставке 6% годовых.
iv. Функция Pmt()
Эта функция возвращает сумму денег, которая должна быть выплачена каждым платежом за фиксированное количество периодов (nPer). Эта функция всегда возвращает отрицательное значение, поскольку здесь деньги отдают, а не получают.
Синтаксис функции pmt() в Qlik Sense:
Pmt(rate, nper, pv [ ,fv [ , type ] ])
Где ставка (rate) – это процентная ставка на общую сумму.
nper – общее количество периодов, установленных для выплаты общей суммы.
pv – текущая стоимость, общая сумма, которая еще не выплачена. По умолчанию это значение равно «0».
fv – это будущее значение, то есть остаток денежных средств, оставшийся после совершения последнего платежа. По умолчанию для fv установлено значение «0», вы можете изменить его соответствующим образом.
type устанавливается равным «0», если платежи должны быть в конце месяца, или «1», если они должны быть сделаны в начале месяца.
Например,
nPer(0.005,36,0,790)
Это выражение вернет «-20», то есть сумму, подлежащую выплате частями за каждый период в течение 36 месяцев. Общая сумма должна составлять 790 долларов, а процентная ставка – 6%.
v. Функция PV()
Функция возвращает текущую стоимость инвестиций, то есть сумму, которая еще должна быть выплачена для полной оплаты.
Синтаксис функции PV в Qlik Sense:
PV(rate, nper, pmt [ ,fv [ , type ] ])
Где ставка (rate) – это процентная ставка на общую сумму.
nper – общее количество периодов, установленных для выплаты общей суммы.
pmt – это платеж, производимый за каждый период или ежемесячно (если такой график). Деньги, которые перечисляются, всегда имеют отрицательное значение.
fv – это будущее значение, то есть остаток денежных средств, оставшийся после совершения последнего платежа. По умолчанию для fv установлено значение «0», вы можете изменить его соответствующим образом.
Тип (type) устанавливается равным «0», если платежи должны быть в конце месяца, или «1», если они должны быть сделаны в начале месяца.
Например,
PV(0.07/12,12*5,-100,0,0)
Возвращает 5,050.20 долларов в качестве приведенной стоимости оставшейся задолженности, когда вам необходимо будет платить 100 долларов в конце каждого месяца в течение 5 лет со ставкой процента 7%.
vi. Функция Rate()
Функция rate() возвращает процентную ставку, по которой решено выплатить сумму платежа в течение фиксированного периода времени. Формат этой функции фиксируется как значение, имеющее две десятичные точки и знак «%».
Синтаксис функции Rate() в Qlik Sense:
Rate(nper, pmt , pv [ ,fv [ , type ] ])
Где nper – это общее количество периодов, за которые будет выплачиваться общая сумма.
pmt – это платеж, производимый за каждый период или ежемесячно (если такой график). Деньги, которые перечисляются, всегда имеют отрицательное значение.
pv – текущая стоимость, общая сумма, которая еще не выплачена. По умолчанию это значение равно 0.
fv – это будущее значение, то есть остаток денежных средств, оставшийся после совершения последнего платежа. По умолчанию для fv установлено значение «0», вы можете изменить его соответствующим образом.
Тип (type) устанавливается равным «0», если платежи должны быть в конце месяца, или «1», если они должны быть сделаны в начале месяца.
Например,
Rate(60,-300,10000)
Это выражение вернет 2,00% процентной ставки по 5-летнему займу в размере 10,000 долларов США с ежемесячными выплатами в размере 300 долларов США.
