Бизнес-аналитика в банке
Анализ кредитного портфеля и проблемной задолженности
Финансовый мониторинг, Выявление сомнительных операций, AML
Анализ процесса согласования заявки
Анализ кредитного портфеля и проблемной задолженности
Кредитная деятельность — один из важнейших, конструирующих само понятие банка признаков. Уровень организации кредитного процесса — едва ли не лучший показатель всей вообще работы банка и качества его менеджмента.
Прежде чем начать выдавать кредиты, банк должен сформулировать свою кредитную политику (наряду и в согласии с его политиками применительно ко всем другим направлениям деятельности — депозитной, процентной, тарифной, технически, кадровой, по отношению к клиентуре, к конкурентам и т.д.), а также предусмотреть способы и средства ее воплощения в реальную практику.
Формулирование политики (политик) банка составляет один из этапов планирования его деятельности. Определить и утвердить свою кредитную политику — значит сформулировать и закрепить в необходимых внутренних документах позицию руководства банка.
Для принятия банком обоснованных решений по указанному кругу вопросов важное значение имеют четкая и взвешенная постановка общих целей деятельности банка на предстоящий период (т.е. хорошая постановка планирования в целом), адекватный анализ кредитного рынка (т.е. хорошая работа маркетинговой службы), ясность перспектив развития ресурсной базы банка, верная оценка качества кредитного портфеля, учет динамики уровня квалификации персонала и другие факторы.
Все положения кредитной политики направлены на то, чтобы добиться максимально возможного качества кредитной деятельности банка.
О качестве кредитной деятельности банка (качестве организации банком своей кредитной деятельности) можно судить по ряду критериев (признаков), среди которых:
- рентабельность кредитных операций (в динамике);
- наличие ясно сформулированной кредитной политики на каждый конкретный период, адекватной возможностям самого банка и интересам его клиентов, а также четко прописанных механизмов (включая организационное и информационно-аналитическое обеспечение) и процедур реализации такой политики (регламентов проведения всех этапов кредитной операции);
- соблюдение законодательства и нормативных актов Банка России, относящихся к кредитному процессу;
- состояние кредитного портфеля;
- наличие работающего механизма управления кредитными рисками.
Кредитный портфель — совокупность требований банка по кредитам, которые классифицированы по критериям, связанным с различными факторами кредитного риска или способами защиты от него.
В качестве аналитических разрезов и фильтров могут быть использованы следующие параметры:
- Блок (корпоративный, розничный)
- Вид кредитования
- Цель кредитования
- Категория качества
- Валюта
- Согласие на передачу в НБКИ
- Номер счета второго порядка
- Регион
- Филиал
- Организационно Правовая форма собственности
- Период погашения
- Тип клиента
Дашборд
Дашборд предназначен для руководителей, и отображает основные «болевые точки» кредитного портфеля и проблемной задолженности.
Кредитный портфель
- Сравнительный анализ (по периодам)
- Структура кредитного портфеля
- Структура — детализация
- Кредитный портфель в разрезе процентных ставок
- Динамика изменения кредитного портфеля
- Изменение доли краткосрочных кредитов (сроком 1–2 года)
- Распределение по срокам
- Топ 30 заёмщиков
Анализ проблемной задолженности
- Сравнительный анализ
- Структура проблемной задолженности по основному долгу
- Динамика проблемной задолженности
- Распределение проблемной задолженности по периодам просрочки
- Обеспечение кредитного портфеля
- Период появления задолженности
- Оценка клиентов
- Оценка резервов
Анализ счетов
В качестве аналитических разрезов и фильтров могут быть использованы следующие параметры:
- Статус счета (действующий, закрытый)
- Группа счетов (клиентский, не клиентский)
- Вид счета (кредитный, вклад, карточный и т д)
- Валюта счета
- Срочность вклада
- Тип срочности вклада (до востребования, срочный)
- Тип закрытия
- Тип ставки (плавающая, фиксированная)
- Филиал (где открыт)
- Внутреннее структурное подразделение
- Балансовый счет 2-го порядка
- Даты (год, месяц, квартал, день, день недели)
ДАННЫЕ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ
- Количество счетов по выбранной структуре
- Анализ счетов по внутренней структуре подразделений
- Таблица действующих счетов по состоянию на конец каждого месяца/квартала/года
- Динамика количества действующих счетов по состоянию на конец каждого месяца
ОСТАТКИ И ОБОРОТЫ ПО ДНЯМ
- Суммы остатков и оборотов по дням
- Динамика изменения остатка (руб.экв.) по дням
- Сравнение динамики оборотов (руб.экв.) по месяцам/кварталам/годам
- Информация по балансовым счетам второго порядка
СРЕДНИЕ ОСТАТКИ ПО МЕСЯЦАМ
- Таблица средних по клиентам
- Средний остаток в динамике по месяцам
- сравнение средних по депозитам и кредитам
ОТКРЫТЫЕ ЗАКРЫТЫЕ СЧЕТА
- Кол-во открытых (по историическим) / закрытых счетов по годам
- Количество открытых счетов (по историческим датам) в динамике по месяцам/кварталам/годам
- Количество закрытых счетов в динамике по месяцам/кварталам/годам
- Динамика количества действующих счетов по состоянию на конец каждого месяца
Продуктовый анализ
В качестве аналитических разрезов могут быть использованы следующие параметры:
- Статус продукта (активен, закрыт, на оформление)
- Группа продуктов (депозиты, кредиты, текущие счета и т д)
- Выплаты по вкладам (ежемесячно, ежеквартально, в конце срока и т д)
- Длительность льготного периода
- Вид кредита
- Цель кредита
- Программа кредитования
- Канал открытия вкладов (банкомат, опер зал, ИБ)
- Продукт
- Тип закрытия (вовремя, досрочно, еще не закрыт, позже плана)
Клиенты и продукты по ним
Кредитные продукты
Анализ динамики открытия продуктов (по продуктам)
Анализ динамики закрытия продуктов (по продуктам)
Динамика количества действующих продуктов (на конец каждого месяца)
Анализ изменения коэффициента: "количество действующих продуктов на одного клиента" (по состоянию на конец каждого месяца)
Список всех контрактов по которым есть текущий льготный период
Аналитические отчеты
Огромное количество динамических отчетов
- Анализ количества открытых срочных вкладов с выбранной даты
- Анализ клиентов по категориям
- Информация по открытию вкладов
- Информация по клиентам-продуктам (на дату)
- Информация по открытию срочных вкладов за период для УСОиР
- Список новых клиентов, открывших счет в банке за указанный день, у которых до этого дня не было совсем счетов
- Список ушедших клиентов, закрывших все свои счета в банке за указанный период
- Количество открытых срочных вкладов в разрезе ВСП в сравнении с планом (за выбранный месяц)
- Количество выданных кредитных карт в разрезе ВСП в сравнении с планом (за выбранный месяц)
- Показатели по группе клиентов «Премиум»
- Развернутая информация по картам
- Выданные ЗП карты и новые ЗП проекты
- Индивидуальное обслуживание физических лиц
- Приложение к операционному дневнику
- Данные о комиссионировании сервиса Мобильный банк по кредитным картам
- И многие другие аналитические отчеты …
Анализ пластиковых карт
В качестве аналитических разрезов могут быть использованы следующие параметры:
- Статус карты
- Дата выдачи карты
- Плановое окончание карты
- Тип карты
- Платежная система
- Тип классности карты
- Изменение классности
- Лояльность
- Статус лояльности
- Канал открытия карты
- Перевыпуск
- Тип обслуживание
- Карты, относящиеся к ЗП
- Статус проекта
- Филиал
- Дизайн карты
- СМС сервис
- И т.д.
Сегментация клиентов по использованию карт
Гендерная сегментация
Маркетинговые акции
Общий анализ карт (по типу кары, по сумме операции, …)
- Динамика открытия/закрытия карт
- Анализ кредитных карт
- Анализ дебитовых карт
- Динамика использования карт, анализ транзакций по дате совершения
- Среднее количество операций на 1 карту (динамика)
Рисковые маяки о возможности мошенничества
Анализ по операторам (подключенные СМС сервисы)
Детальный анализ операций по картам
- Географический анализ по банкоматам снятия наличности с карт
- Анализ типов транзакций
- Анализ транзакций по отраслям
Тенденция прироста карт по различным классам
Различные аналитические распределения (Распределения Парретто, Бостонская матрица, АБС анализ и т д)
Прогноз
Анализ «Что если?»
Анализ операций
В качестве аналитических разрезов могут быть использованы следующие параметры:
- Источники операций
- Тип документа
- Группа операций
- Способ совершения операции
- Код операции
- Градация сумм операций
- Расположение счета в операции
- По структуре дебетового оборота
- По структуре кредитового оборота
- Место проведения операции
- Типы связок
- Страна операции
Детализация операций
Динамика количества операций
Динамика объема операций
Операции с картами
Статистика по IB/MB
- Статистика действий клиента в ИБ
- Динамика действий клиентов по месяцам
- Статистика операций ИБ и Оперзала
Клиентская аналитика
В качестве аналитических разрезов и фильтров могут быть использованы следующие параметры:
- Пол
- Возрастная категория
- Гражданство
- Семейное положение
- Филиал банка
- !!! Любые параметры из СРМ и АБС !!!
Общий анализ клиенской базы
- Список клиентов
- Сегментация
- Возрзаст
- Категории
- Бонусные баллы
- Наличие продуктов
- Зарплатные проекты
- Динамика клиентов
- Активность клиентов MB, IB, …
Коммутации с клиентами
Финансовый анализ клиентов
- Анализ доходов/расходов, полученных от прямых операций с клиентскими счетами, в динамике по дням/месяцам/кварталам
- Доходы/расходы по клиентам, полученных от прямых операций со счетами клиентов, в динамике по дням/месяцам/кварталам
- Анализ доходов/расходов, полученных от прямых операций с клиентскими счетами, в разрезе ВСП'
- Анализ доходов/расходов, полученных от прямых операций с клиентскими счетами, по символам формы 2
- Анализ доходов/расходов, полученных от прямых операций с клиентскими счетами, по симв. ДОХОДЫ/РАСХОДЫ
Работа консультантов
Финансовый мониторинг, Выявление сомнительных операций, AML
"Борьба с легализацией денежных средств (AML: Anti Money Laundering) включает в себя комплекс мер, направленных на предотвращение использования финансового учреждения для легализации средств, полученных преступным путем, или финансирования терроризма"
ПРОБЛЕМА
С каждым годом всё сильнее ужесточается политика ЦБ по борьбе с легализацией преступных средств, что явилось результатом больших штрафов и даже приостановление деятельности, вплоть до отзыва лицензии у нескольких российских банков.
На сегодняшний день существует целый ряд требований, установленных органами финансового регулирования России (Федеральные законы № 115-ФЗ и 134-ФЗ), которые кредитно-финансовые организации не могут реализовать в силу отсутствия необходимого функционала. При этом, необходимо учитывать, что в соответствующие законы все время вносятся поправки, изменяются списки лиц, связанных с терроризмом, ужесточаются требования к предоставляемой регуляторам информации по операциям и клиентским данным, появляются новые мошеннические схемы. Все это значительно усложняет банкам реализацию политики Anti-Money Laundering (AML).
Многие банки, в том числе и российские, активно используют принцип Знай своего клиента. Таким образом, банк уменьшает риски вовлечения в сделки своих клиентов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов или финансированием терроризма, которые угрожают репутации банка.
Усиление внутреннего контроля в кредитных организациях, по требованию Центробанка РФ, привело к многочисленным отказам при открытии расчетных счетов для организаций. Банки опасаются попасть под санкции финансового регулятора и готовы жертвовать своими потенциальными клиентами.
По статистике «ВТБ 24», в III квартале 2015 года открыл только 29 тысяч расчетных счетов, отказ в открытии счета получил каждый пятый клиент банка. По некоторым данным, Альфа-Банк за два месяца закрыл несколько тысяч счетов небольших компаний, имевших признаки «сомнительности».
Выработанные собственные подходы финансовых организаций чаще всего связаны с ручной проверкой и выявлением операций. Это несет за собой риски ошибок, ложных выявлений, а также приводит к чрезмерным трудозатратам.
РЕШЕНИЕ
Основные возможности системы финансового мониторинга
1. Анализ финансовой деятельности клиента;
2. Анализ финансовых операций по счетам клиента;
3. Выявление сомнительных операций клиентов;
4. Оперативное проведение расследований;
5. Автоматическое формирование выписки по клиенту и отчетности;
6. Отправка электронных уведомлений и отчетности пользователям.
Выявление сомнительных Клиентов и Операций
- Контроль выплаты налогов. Выявление клиентов, уклоняющихся от выплат налоговых обязательств;
- Контроль дебетового оборота. Выявление клиентов, с крупными дебетовыми оборотами;
- Контроль обналичивания денежных средств. Выявление клиентов, обналичивающих денежные средства прямым путём и с использованием альтернативных схем;
- Контроль видов деятельности клиента;
- Отсутствие оплат НДФЛ. Выявление клиентов, уклоняющихся от уплаты НДФЛ;
- Выявление клиентов, взаимодействующих с сомнительными контрагентами;
- Выявление и контроль клиентов, которыми интересовались государственные органы;
- Теневая инкассация. Выявление клиентов, подозреваемых в теневой инкассации;
- Выявление клиентов, взаимодействующих с контрагентами из списка теневой инкассации;
- Крупная операция после регистрации. Выявление клиентов, не совершающих крупные финансовые операции первые 3 месяца, и проводивших хотя бы одну с 4 по 6 месяцы после регистрации;
- Контроль прироста дебета за месяц. Выявление клиентов, прирост месячного дебетового оборота которых вырос более чем в два раза;
- Контроль экономической деятельности клиента. Выявление клиентов, сменивших свой вид экономической деятельности (ОКВЭД) более чем на 30%;
- Контроль займовых операций. Выявление клиентов, с большим объёмом займовых операций.
Выявление сомнительных Клиентов и Операций проводится по ряду гибко настраиваемых признаков. При этом все параметры, алгоритмы расчета и пороговые значения гибко настраиваются в интерфейсе системы.
Улучшенные возможности по созданию предупреждений в ходе проверок бизнес потоков. Используя историческую информацию, система анализирует подозрительные операции, и в случае выявления фактов мошенничества автоматически выдает предупреждающие сообщения.
За счет применения современных технологий (платформа Qlik, и технология In Memory) и сокращения влияния «человеческого фактора», анализ информации происходит быстро и точно.
Результаты базируются на реальных фактических данных, полученных из разных ИТ-систем Банка (АБС, CRM, учетной системы, внешних систем).
Проверенные алгоритмы
Апробированные и прекрасно себя зарекомендовавшие алгоритмы по противодействию отмыванию денег Anti Money Laundering (AML) для различных направлений деятельности, продуктов и услуг.
Гибкость решения
Абсолютную гибкость решения гарантирует профессиональная платформа Qlik Sense.
Эффективные инструменты для управления оповещениями, расследования конкретных ситуаций, административной отчетности, а также полного аудиторского контроля.
Возможность самостоятельной подстройки пороговых значений и расчетных формул, без обращения в службу технической поддержки.
Возможность поэтапного внедрения и оперативного внесения изменений в уже внедренный функционал.
Быстрый старт
Гибкость платформы Qlik, а также возможность поэтапного развертывания, позволяют сократить сроки внедрения и ускоряют получение отдачи от решения.
Сроки внедрения комплексного решения «под ключ» за 1–3 месяца!
Низкая общая стоимость владения
Передовая платформа Qlik Sense, гибкая архитектура данных, реализация передового опыта и лучших методик, встроенные средства подключения к различным существующим системам, простые и удобные в использовании средства управления, обеспечивают более сжатые сроки внедрения и меньшие долгосрочные издержки.
Анализ воронки продаж
- KPI воронки продаж
- Анализ продаж и прибыльности в различных разрезах
- Конверсия
Анализ процесса согласования заявки
Приложение позволяет анализировать процесс согласования кредитных заявок, в динамике выявляя проблемные участки.
Анализ в разрезе исполнителей
- Среднее время обработки одной заявки по менеджерам
Анализ заявок
- Детальная информация по заявкам
- Количество заявок и среднее время их обработки в разрезе измерений
Измерения:
- Сумма
- Срок
- Ставка
- Продукт
- Цель кредита
- Филиал
- Подразделение
- Возростная группа
- Пол
- Семейное положение
- Анализ заявок по датам в разрезе измерений
- Доля одобренных заявок в разрезе дат и измерений
- Доля краткосрочных кредитов
Анализ заявок по суммам
Анализ времени согласования заявок в разрезе стадий
Гендерный анализ клиентской базы
Анализ запросов в НБКИ
ABC анализ
Анализ проданных продуктов
- Анализ сумм погашения по процентам и основному долгу в разрезе дат и клиентских данных
- Проданные продукты и фактические платежи
- Доля погашения основного долга в разрезе дат и измерений
- Количество продуктов в разрезе измерений и дат открытия продуктов
